𝘋𝘰𝘱𝘰 𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭 2007/2008 𝘥𝘦𝘭 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗼-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘳𝘪𝘱𝘦𝘳𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘶𝘭𝘭’𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭e, 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘤𝘰𝘴𝘪 𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘵𝘢 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥’𝘢𝘧𝘧𝘢𝘳𝘪 che 𝘱𝘰𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢̀, 𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘦, 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘵𝘳𝘪 𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘪𝘧𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘪𝘵𝘢̀ 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘦𝘥 𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘢𝘳𝘮𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘰 𝘳𝘪𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝗟𝗲𝗵𝗺𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀.

𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗶𝗻 𝟰𝟴 𝗼𝗿𝗲, 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝘁𝗲 𝟯 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗨𝗦𝗔.

𝘌𝘷𝘪𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘶𝘪 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦 𝘪𝘭 𝗳𝗶𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗼𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲, 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰𝘤𝘪 𝘴𝘶 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶 𝘤𝘶𝘪 𝘦’ 𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦.
𝘓𝘢 𝘚𝘝𝘉 (𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝘆 𝗕𝗮𝗻𝗸), 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘳𝘦𝘵𝘢𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘮𝘶𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘪 𝘣𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘚𝘵𝘢𝘳𝘵 𝘜𝘱, 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗮𝗱 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼.
𝘛𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢’ 𝘦’ 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆, 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘩𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘪𝘯𝘴𝘦𝘤𝘩𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰. 𝘐𝘯𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘦 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦̀ 𝘴𝘪𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘪𝘰’, 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦 𝘦 𝘳𝘪𝘱𝘦𝘵𝘶𝘵𝘦 “𝗜𝗟 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗢𝗣𝗢” 𝘥𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪. 𝗟𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲? 𝘈 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘪𝘥𝘰 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘐𝘯𝘧𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘯𝘦𝘰; 𝗟𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲 , 𝘁𝗮𝗿𝗱𝗶𝘃𝗲 𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗲 𝘥𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘤𝘩𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘶𝘪 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘪𝘯𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘱𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘷𝘦𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢, 𝘮𝘢 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝗹𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗶 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘤𝘩𝘦́’ 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘵𝘳𝘪 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘪𝘵𝘢̀.

𝘈 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦, 𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘜𝘚𝘈, 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗱𝗶, 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗱 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗮𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗻𝘇𝗶𝗰𝗵𝗲́’ 𝗮𝗹 𝗳𝗮𝗶𝗿 𝘃𝗮𝗹𝘂𝗲 (𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼). 𝘊𝘰𝘯 𝘭’𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘪 , 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘢 𝘥𝘰𝘵𝘵𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘢 , 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘵 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘴𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘵𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲𝗱 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗮 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗳𝗶𝘀𝘀𝗼, 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘦’ 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘷𝘪𝘳𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦.
𝘕𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘵𝘢𝘪𝘭, 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘤𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘱𝘰𝘤𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘦𝘯𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘪𝘵𝘢̀, 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗨𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝘰𝘳𝘮𝘢𝘪 𝘴𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝟱𝟬 %, 𝘦𝘥 𝘦𝘤𝘤𝘰 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰𝘧𝘦.

𝗡𝗼𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗮 𝘀𝗽𝗶𝗲𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗶 𝘀𝗮𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗽𝗼𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗼’ 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗱𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗲’ 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 “ 𝗥𝗜𝗦𝗞 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗲 𝗔𝗟𝗠 ( 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗟𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁)”.

𝘓’𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭’𝘢𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁𝘆 𝗥𝗶𝘀𝗸 𝘦’ 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘣𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘧𝘭𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘴𝘢 𝘪𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘢. 𝘈 𝘵𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘭’𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗼, 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘵 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘏𝘪𝘨𝘩 𝘘𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 (𝘢𝘴𝘴𝘦𝘵 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪, 𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵 𝘳𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘪 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰) 𝘦 𝘥𝘢𝘪 𝘧𝘭𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘴𝘢 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 30𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘭’𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘦𝘥 𝘪𝘭 𝘕𝘦𝘵 𝘚𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘰.

𝗟’𝗔𝗟𝗠 (𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗟𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁) 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘩𝘪𝘰, 𝗲’ 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗺𝗲𝘁𝗼𝗱𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮, 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘭’𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘮𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘢𝘵𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘲𝘶𝘪𝘥𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘪𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰. 𝗦𝗲 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗮, 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 (𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘪 𝘯𝘰𝘵𝘪 𝘪 𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘷𝘦𝘯𝘪𝘷𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘢𝘭𝘻𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘧𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘪) 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮, 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗶 𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘢𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘭’𝘢𝘭𝘵𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘢𝘵𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘪 𝗲𝗱 𝗲𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗵𝗲𝗱𝗴𝗶𝗻𝗴, 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦𝘮𝘮𝘰 𝘢 𝘳𝘪𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘶 𝘶𝘯𝘢 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼.
𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦’ 𝘤𝘪𝘰’ 𝘤𝘩𝘦 𝘦’ 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘜𝘚𝘈… 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘦𝘷𝘰𝘭𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘦 𝘴𝘷𝘪𝘭𝘶𝘱𝘱𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪?
𝘚𝘦 𝘪 𝘤𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳𝘰 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘤𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦, 𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘷𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘪 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘪 𝘢𝘥𝘦𝘨𝘶𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢?
𝗠𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗶𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲’ “𝗦𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮’”

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